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name: fx-deal-execution description: > 外汇交易执行 — 执行外汇对冲交易，包括向银行询价、下达交易指令、 确认成交并完成结算。 适用情形：对冲策略确定后须执行交易，或用户要求"执行 FX 交易"时执行。 核心：银行询价 + 交易执行 + 结算确认 + 记录归档。 argument-hint: "[交易方向：买入/卖出] [币种对] [金额] [工具类型：远期/期权/即期] [参考汇率]" last_reviewed: 2026-06 version: 1.0.0 risk_level: medium

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首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（授权交易对手/交易限额/审批流程）。

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/fx-deal-execution — 外汇交易执行

Examples

→ 示例：用户说"有一笔 500 万美元的远期合约要到期了，需要决定是否展期"，系统应调用本技能，分析远期合约展期决策。

→ 示例：用户说"今天 EUR/USD 波动很大，要不要趁机锁一个价格"，系统应调用本技能，评估即期锁汇机会。

→ 示例：用户说"帮我们执行一笔交叉货币互换，将浮动利率美元债务换成固定利率欧元"，系统应调用本技能，制定交叉货币互换执行方案。

第一步：交易授权确认

交易基本信息：

□ 交易方向：[买入 USD / 卖出 USD / 买入 EUR / 卖出 EUR]
□ 交易金额：[X] 万（币种）
□ 交易工具：[即期 / 远期外汇合约 / 外汇期权]
□ 参考汇率：[X.XXXX]（市场报价）
□ 敞口对冲目的：[对冲交易敞口 / 对冲会计敞口 / 对冲经济敞口]

授权确认：

□ 交易授权级别（根据金额）：
  → [X] 万以下：外汇交易员自主决定
  → [X]-[X] 万：须 Treasury Manager 审批
  → [X] 万以上：须 CFO 审批

□ 当前交易授权：[✅ 已授权 / ⚠️ 需审批 / 🔴 超出权限]
□ 审批人（如需）：[姓名]
□ 授权时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]

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第二步：银行询价

授权交易对手名单：

□ 主账户银行：[银行A]、[银行B]（[X] 家）
□ 询价银行数量：[X] 家（不少于 [X] 家）
□ 询价截止时间：获取 [X] 个报价

询价执行：

□ 询价时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
□ 询价有效期：[X] 分钟

□ 询价记录：
| 银行 | 即期报价 | 远期报价（3M） | 点差 | 备注 |
|------|---------|--------------|------|------|
| [银行A] | [X.XXXX] | [X.XXXX] | [X] pips | — |
| [银行B] | [X.XXXX] | [X.XXXX] | [X] pips | — |
| [银行C] | [X.XXXX] | [X.XXXX] | [X] pips | — |

□ 最佳报价：[银行A] — 即期 [X.XXXX]，远期 [X.XXXX]
□ 最差报价：[银行C] — 即期 [X.XXXX]

询价结果评估：

□ 报价价差合理性：[✅ 合理 / ⚠️ 偏宽]
□ 是否存在明显异常：[是/否]
□ 建议选择：[银行A/B/C]

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第三步：交易执行

最优报价确认：

□ 执行银行：[银行名称]
□ 执行汇率：[X.XXXX]（[优于/等于] 参考汇率 [X.XXXX]，[+/-X] pips）
□ 执行时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]

□ 交易确认：
  → 银行交易确认书编号：[编号]
  → 确认条款：[摘要]
  → 交易员：[银行交易员姓名]
  → 确认方式：[电话/彭博/邮件]

交易条款记录：

□ 交易细节：
  → 买入/卖出：[买入 USD]
  → 金额：[X] 万 USD
  → 汇率：[X.XXXX]
  → 到期日：[YYYY-MM-DD]（如为远期/期权）
  → 交易对手：[银行名称]

□ 即期 vs 远期：
  → 即期（Spot）：T+2 结算
  → 远期（Forward）：[日期] 结算
  → 期权（Option）：[美式/欧式，到期日]

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第四步：结算确认

结算执行：

□ 结算日期：T+[X]（[YYYY-MM-DD]）
□ 结算币种及金额：
  → 我方付出：[X] 万 [币种]
  → 我方收入：[X] 万 [币种]

□ 结算状态：[✅ 已完成 / ⚠️ 进行中 / 🔴 未完成]
□ 结算银行流水确认：[✅ 已到账 / ⚠️ 待确认]
□ 到账时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]

结算异常处理（如有）：

□ 异常情况：[描述]
□ 银行反馈：[描述]
□ 处理措施：[描述]
□ 处理结果：[✅ 已解决 / ⏳ 处理中]

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第五步：交易记录归档

交易档案：

□ 交易记录编号：[编号]
□ 归档内容：
  → 交易确认书（扫描件）
  → 询价记录
  → 审批记录（如有）
  → 结算确认

□ 归档位置：[路径]
□ 归档时间：[YYYY-MM-DD]
□ 保存期限：[X] 年（符合监管要求）

系统录入：

□ TMS（资金管理系统）录入：[✅ 已录入 / ⚠️ 待录入]
□ ERP 外币评估凭证：[✅ 已生成 / ⚠️ 待生成]
□ 对冲有效性记录：[✅ 已记录 / ⚠️ 待记录]

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第六步：生成交易执行报告

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外汇交易执行报告
交易编号：[编号]
执行日期：[YYYY-MM-DD]
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【交易信息】
□ 方向：[买入/卖出] [币种]
□ 金额：[X] 万
□ 工具：[即期/远期/期权]
□ 用途：[对冲敞口类型]

【询价结果】
□ 询价银行：[X] 家
□ 最佳报价：[银行A] — [X.XXXX]
□ 执行银行：[银行名称]
□ 执行汇率：[X.XXXX]（vs 参考 [+/-X] pips）

【结算状态】
□ 结算日期：[YYYY-MM-DD]
□ 我方付出：[X] 万 [币种]
□ 我方收入：[X] 万 [币种]
□ 状态：[✅ 已结算]

【授权审批】
□ 授权级别：[无需/经理/CFO]
□ 审批人：[姓名]
□ 授权时间：[时间]

【系统录入】
□ TMS 录入：[✅ 已完成]
□ ERP 凭证：[✅ 已生成]

【档案归档】
□ 归档位置：[路径]
□ 保存期限：[X] 年

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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
执行状态：[✅ 顺利完成 / ⚠️ 存在异常]
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升级触发条件

• 询价过程中发现市场异常波动（暂停交易并上报）
• 交易金额超过单笔限额（须更高层级审批）
• 结算未在 T+[X] 日完成（须立即联系交易对手和银行）
• 交易对手银行信用状况恶化（须重新评估对手名单）
• 实际执行汇率与参考汇率差异超过 [X]%（须分析原因）
• 须反向平仓或提前终止（产生平仓损益须专项审批）

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Finance Skills — fx-deal-execution atomic skill